TEORIA DE RIESGO. RIESGO ACTUARIAL RIESGO FINANCIERO.
Autor: DIZ.
Edición #3.
Año: 2009.
Editorial: ECOE.
TÍTULO
TEORIA DE RIESGO. RIESGO ACTUARIAL RIESGO FINANCIERO.
AUTOR
DIZ
ISBN
978-958-648-608-8
Editorial
ECOE
Edición
3
Año
2009
Reimp.
-
Año Reimp.
-
País
Colombia
Peso o Kg.
.5 kg.
Páginas
295
Idioma
ESPAÑOL
Precio
S/. 20.00
Comentario
Al igual que en la segunda edici?n el libro est? orientado hacia la pr?ctica de la te?rica B?sica del Riego, tanto actuarial como financiera m?s que a un tratamiento estad?tico-actuarial te?rico. En esta tercera edici?n se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las normas internacionales de contabilidad NIC19. En especial el ap?ndice 6 sobre la Modelaci?n de Activos y Obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. igualmente se trata el tema del riesgo de la longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensiones para determinar los super?vits o d?ficits que impactan su solvencia y/o viabilidad econ?mica en el tiempo. Dirigido a lectores que se encuentran familiarizados con los conceptos fundamentales de estad?stica y c?lculo diferencial. El texto se orienta directamente a las aplicaciones b?sicas de la teor?a de riesgo.
Cap?tulo 1. Distribuci?n de una p?rdida asociada a un evento contingente. Cap?tulo?2. Modelaci?n de una p?rdida. Cap?tulo?3. tipos de modelos de probabilidad. Cap?tulo 4. Distribuci?n condicionales de p?rdida. Cap?tulo?5. Modelo de riesgo individual. Cap?tulo 6. Tipolog?a de distintas coberturas. Cap?tulo 7. Transferencia de riesgo: reaseguro. Cap?tulo 8. Riesgo de la tasa de inter?s. Cap?tulo 9. ?rboles de riesgo binomial. Cap?tulo 10. Valor en riesgo. Cap?tulo 11. Procesos estoc?sticos Wiener. Cap?tulo 12. Cadenas Markovianas. Cap?tulo 13. Tasas de inter?s estoc?sticas y valores presentes. Cap?tulo 14. Simulaci?n Montecarlo. Cap?tulo 15. Establecimento de un plan de pensiones. Cap?tulo 16. Modelo Estoc?stico de optimizaci?n,. Cap?tulo 17. Modelaci?n de las tasas de mortalidad, rotaci?n y expectativas de vida. Cap?tulo 18. Modelaci?n de simulaci?n estoc?stica.
Bibliograf?a. Ap?ndices. 1. Modeling certain aniuties valued in life- expectancy. 2. Var using Montecarlo Technique. 3. Applied Probability Models in Insurance Frequency and Severity Estimations. 4. Modelaci?n de la prima/costo de un plan de beneficio por muerte. 5. Ap?ndice de los programas desarrollados en MATLAB. 6. Assets/ Liabilities modelling for a pension plan. 7. Impacto de los cambios de la Mortalidad en el Valor Esperado del pago de un plan de pensiones tipo lump-sum o pago ?nico.
